Technische Indikatoren

Acceleration/Deceleration Technical Indicator (AC) misst die Beschleunigung und Verzögerung der aktuellen Antriebskraft. Dieser Indikator ändert seine Richtung, bevor sich die treibende Kraft ändert, die wiederum ihre Richtung vor dem Preis ändert. Wenn Sie erkennen, dass Beschleunigung/Verzögerung ein Signal für eine frühere Warnung ist, haben Sie offensichtliche Vorteile.

Die Nulllinie ist im Grunde der Punkt, an dem die treibende Kraft mit der Beschleunigung im Gleichgewicht ist. Wenn Beschleunigung/Verzögerung größer als Null ist, ist es für die Beschleunigung normalerweise einfacher, die Aufwärtsbewegung fortzusetzen (und umgekehrt, wenn sie unter Null liegt). Anders als bei Awesome Oscillator wird das Überschreiten der Nulllinie nicht als Signal gewertet. Das einzige, was getan werden muss, um den Markt zu kontrollieren und Entscheidungen zu treffen, ist, auf Farbänderungen zu achten. Um sich ernsthafte Überlegungen zu ersparen, müssen Sie bedenken: Sie können nicht mit Hilfe von Acceleration/Deceleration kaufen, wenn die aktuelle Spalte rot eingefärbt ist, und Sie können nicht verkaufen, wenn die aktuelle Spalte grün eingefärbt ist.

Wenn Sie den Markt in Richtung der treibenden Kraft betreten (der Indikator ist höher als Null, beim Kauf, oder es ist niedriger als Null, wenn Sie verkaufen), dann brauchen Sie nur zwei grüne Spalten zu kaufen (zwei rote Spalten zu verkaufen) .. Wenn die Antriebskraft gegen die zu öffnende Position gerichtet ist (Indikator unten für den Kauf oder höher als für den Verkauf), ist eine Bestätigung erforderlich, daher ist eine zusätzliche Spalte erforderlich. In diesem Fall zeigt der Indikator drei rote Spalten über der Null-Linie für eine kurze Position und drei grüne Spalten unter der Null-Linie für eine Long-Position.

Berechnung

Das AC-Balkendiagramm ist die Differenz zwischen dem Wert von 5 / 34 des Balkendiagramms der Antriebskraft und dem einfachen gleitenden Durchschnitt der 5-Periode aus diesem Balkendiagramm.

Im Prinzip ist der technische Alligator-Indikator eine Kombination von Balance-Linien (Gleitende Durchschnitte), die fraktale Geometrie und nichtlineare Dynamik verwenden.

Lippen, Zähne und Kiefer des Alligators zeigen das Zusammenspiel verschiedener Zeiträume. Da klare Trends nur in 15 bis 30 Prozent der Fälle erkennbar sind, gilt es, diesen zu folgen und nicht an Märkten zu arbeiten, die nur innerhalb bestimmter Preisperioden schwanken.

Wenn Kiefer, Zähne und Lippen geschlossen oder miteinander verflochten sind, bedeutet dies, dass der Alligator schlafen geht oder bereits schläft. Während es schläft, wird es hungriger und hungriger – je länger es schläft, desto hungriger wird es aufwachen. Das erste, was es nach dem Aufwachen tut, ist, den Mund zu öffnen und zu gähnen. Dann steigt ihm der Geruch von Nahrung in die Nase: Fleisch eines Stiers oder Fleisch eines Bären, und der Alligator beginnt, es zu jagen. Nachdem der Alligator genug gegessen hat, um sich ziemlich satt zu fühlen, verliert der Alligator das Interesse an dem Essen/Preis (Balance Lines verbinden sich) – dies ist die Zeit, um den Gewinn zu fixieren.

Der Average True Range Technical Indicator (ATR) ist ein Indikator, der die Volatilität des Marktes anzeigt. Es wurde von Welles Wilder in seinem Buch „Neue Konzepte in technischen Handelssystemen“ eingeführt. Dieser Indikator wird seitdem als Bestandteil zahlreicher anderer Indikatoren und Handelssysteme verwendet.

Die durchschnittliche True Range kann am unteren Ende des Marktes oft einen hohen Wert erreichen, nachdem die Preise durch Panikverkäufe stark gefallen sind. Niedrige Werte des Indikators sind typisch für die Perioden von Seitwärtsbewegungen mit langer Dauer, die an der Spitze des Marktes und während der Konsolidierung auftreten. Average True Range kann nach den gleichen Prinzipien wie andere Volatilitätsindikatoren interpretiert werden. Das auf diesem Indikator basierende Prognoseprinzip kann wie folgt formuliert werden: Je höher der Wert des Indikators, desto höher die Wahrscheinlichkeit einer Trendwende; je niedriger der Wert des Indikators ist, desto schwächer ist die Trendbewegung.

Awesome Oscillator Technical Indicator (AO) ist ein einfacher gleitender Durchschnitt über 34 Perioden, der durch die Mittelpunkte der Balken (H+L)/2 gezeichnet wird und von dem einfachen gleitenden Durchschnitt über 5 Perioden abgezogen wird, der über die zentralen Punkte von gebildet wird die Balken (H+L)/2. Es zeigt uns ganz klar, was mit der treibenden Kraft des Marktes im Moment passiert.

Der technische Indikator (BB) von Bollinger Bands ähnelt den Hüllkurven. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Bänder der Hüllkurven in einem festen Abstand (%) vom gleitenden Durchschnitt gezeichnet sind, während die Bollinger-Bänder eine bestimmte Anzahl von Standardabweichungen davon entfernt aufgetragen sind. Die Standardabweichung ist ein Maß für die Volatilität, daher passen sich Bollinger-Bänder an die Marktbedingungen an. Wenn die Märkte volatiler werden, erweitern sich die Bänder und ziehen sich in weniger volatilen Phasen zusammen.

Bollinger-Bänder werden normalerweise auf dem Kurschart gezeichnet, können aber auch zum Indikatordiagramm (Benutzerdefinierte Indikatoren) hinzugefügt werden. Genau wie bei den Umschlägen basiert die Interpretation der Bollinger Bands auf der Tatsache, dass die Preise zwischen der oberen und unteren Linie der Bänder bleiben. Eine Besonderheit des Bollinger Band Indikators ist seine variable Breite aufgrund der Volatilität der Preise. In Zeiten erheblicher Preisänderungen (dh hoher Volatilität) breiten sich die Bänder aus und lassen viel Spielraum für die Einzugspreise. Während der Stillstandszeiten oder der Perioden geringer Volatilität kontrahiert sich die Band, um die Preise innerhalb ihrer Grenzen zu halten.

Die folgenden Eigenschaften sind besonders für die Bollinger Band:

Alle Märkte zeichnen sich dadurch aus, dass sich die Preise zum größten Teil nicht zu stark ändern und nur kurze Zeiträume (15–30 Prozent) für Trendänderungen verantwortlich sind. Die lukrativsten Perioden sind normalerweise der Fall, wenn sich die Marktpreise entsprechend einem bestimmten Trend ändern.

Ein Fractal ist einer von fünf Indikatoren des Handelssystems von Bill Williams, der es erlaubt, den Boden oder die Spitze zu erkennen.

Der Gator-Oszillator basiert auf dem Alligator und zeigt den Konvergenz- / Divergenzgrad der Ausgleichslinien (geglättete gleitende Durchschnitte). Das obere Balkendiagramm ist die absolute Differenz zwischen den Werten der blauen und der roten Linie. Das untere Balkendiagramm ist die absolute Differenz zwischen den Werten der roten und der grünen Linie, jedoch mit dem Minuszeichen, da das Balkendiagramm von oben nach unten gezeichnet wird.

Der technische Indikator Ichimoku Kinko Hyo ist vordefiniert, um den Markttrend, die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu charakterisieren und Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Dieser Indikator funktioniert am besten bei Wochen- und Tages-Charts.

Bei der Definition der Dimension von Parametern werden vier Zeitintervalle unterschiedlicher Länge verwendet. Die Werte der einzelnen Zeilen, aus denen dieser Indikator besteht, basieren auf diesen Intervallen:

Wenn der Preis über der Wolke liegt, bildet seine obere Linie die erste Unterstützungsstufe und die zweite Linie die zweite Unterstützungsstufe;

Wenn der Preis unter der Wolke liegt, bildet die untere Linie die erste Widerstandsstufe und die obere die zweite.

Wenn die Chikou Span-Linie den Kurschart in Bottom-Up-Richtung durchquert, ist dies ein Kaufsignal. Wenn die Chikou Span-Linie den Kurschart von oben nach unten durchquert, ist dies ein Verkaufssignal.

Kijun-sen wird als Indikator für die Marktbewegung verwendet. Liegt der Preis über diesem Indikator, werden die Preise wahrscheinlich weiter steigen. Wenn der Preis diese Linie durchquert, ist eine weitere Trendänderung möglich. Eine andere Art der Verwendung des Kijun-sen ist das Geben von Signalen. Das Kaufsignal wird erzeugt, wenn die Tenkan-Sen-Linie den Kijun-Sen in Bottom-Up-Richtung durchquert. Die Top-Down-Richtung ist das Signal zum Verkaufen. Tenkan-sen wird als Indikator für die Marktentwicklung verwendet. Wenn diese Linie zu- oder abnimmt, besteht der Trend. Wenn es horizontal verläuft, bedeutet dies, dass der Markt in den Kanal gelangt ist.

Der Momentum Technical Indicator misst den Betrag, um den sich der Preis eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum verändert hat.

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, den Momentum-Indikator zu verwenden:

Sie können den Momentum-Indikator als Trendfolge-Oszillator ähnlich der Moving Average Convergence / Divergence (MACD) verwenden. Kaufen Sie, wenn der Indikator unterschreitet und auftaucht, und verkaufen Sie, wenn der Indikator seinen Höchststand erreicht und sich verringert. Möglicherweise möchten Sie einen kurzfristigen gleitenden Durchschnitt des Indikators darstellen, um zu bestimmen, wann er seinen Tiefpunkt oder Peak erreicht.

Erreicht der Momentum-Indikator extrem hohe oder niedrige Werte (relativ zu seinen historischen Werten), sollten Sie von einer Fortsetzung des aktuellen Trends ausgehen. Wenn beispielsweise der Momentum-Indikator extrem hohe Werte erreicht und dann nach unten geht, sollten Sie davon ausgehen, dass die Preise wahrscheinlich noch höher steigen werden. In beiden Fällen sollten Sie nur handeln, nachdem die Preise das vom Indikator generierte Signal bestätigt haben (z.

Sie können das Momentum-Kennzeichen auch als Frühindikator verwenden. Bei dieser Methode wird davon ausgegangen, dass Marktspitzen in der Regel durch einen schnellen Preisanstieg identifiziert werden (wenn alle erwarten, dass die Preise steigen) und dass Markttiefs in der Regel mit schnellen Preisrückgängen enden (wenn alle aussteigen wollen). Das ist oft der Fall, aber es ist auch eine breite Verallgemeinerung.

Wenn der Markt seinen Höhepunkt erreicht, wird der Momentum-Indikator stark steigen und dann fallen - abweichend von der anhaltenden Aufwärts- oder Seitwärtsbewegung des Preises. In ähnlicher Weise wird Momentum auf einem Marktboden stark fallen und dann deutlich über den Preisen steigen. Beide Situationen führen zu Abweichungen zwischen dem Indikator und den Preisen.

Der technische Indikator für den gleitenden Durchschnitt zeigt den mittleren Instrumentenpreis für einen bestimmten Zeitraum an. Wenn man den gleitenden Durchschnitt berechnet, mittelt man den Instrumentenpreis für diesen Zeitraum. Wenn sich der Preis ändert, steigt oder sinkt sein gleitender Durchschnitt.

Es gibt vier verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten: Einfache (auch als Arithmetik bezeichnet), Exponentielle, Geglättete und Lineare Gewichtung. Gleitende Durchschnitte können für jeden sequentiellen Datensatz berechnet werden, einschließlich Öffnungs- und Schlusskurse, höchste und niedrigste Preise, Handelsvolumen oder andere Indikatoren. Es ist oft der Fall, wenn doppelte gleitende Durchschnitte verwendet werden.

Gleitende Durchschnitte verschiedener Typen weichen nur dann stark voneinander ab, wenn die Gewichtungskoeffizienten, die den neuesten Daten zugeordnet werden, unterschiedlich sind. Wenn es sich um einen einfachen gleitenden Durchschnitt handelt, sind alle Preise des betreffenden Zeitraums wertmäßig gleich. Exponential und Linear Weighted Moving Averages verleihen den aktuellen Kursen mehr Wert.

Der gängigste Weg, den gleitenden Durchschnitt des Preises zu interpretieren, besteht darin, seine Dynamik mit der Preisbewegung zu vergleichen. Wenn der Kurs des Instruments über seinen gleitenden Durchschnitt steigt, erscheint ein Kaufsignal, wenn der Preis unter seinen gleitenden Durchschnitt fällt, haben wir ein Verkaufssignal.

Dieses Handelssystem, das auf dem gleitenden Durchschnitt basiert, ist nicht darauf ausgelegt, den Eintritt in den Markt direkt an seinem tiefsten Punkt zu ermöglichen, und sein Ausgang direkt auf dem Gipfel. Es erlaubt, nach dem folgenden Trend zu handeln: zu kaufen, bald nachdem die Preise den Boden erreichen, und bald zu verkaufen, nachdem die Preise ihren Höhepunkt erreicht haben.

Gleitende Durchschnitte können auch auf Indikatoren angewendet werden. Das ist, wo die Interpretation des Indikatoren Moving Averages zur Interpretation des Preis gleitenden Durchschnitts ähnlich ist: wenn der Indikator über seinem gleitenden Durchschnitt steigt, bedeutet das, dass die aufsteigenden Indikator Bewegung wahrscheinlich anhalten wird: wenn der Indikator unter seinem gleitenden Durchschnitt fällt, diese bedeutet, dass es wahrscheinlich weiter nach unten gehen wird.

Hier sind die Arten der gleitenden Durchschnitte im Diagramm:

Die gleitende durchschnittliche Konvergenz / Divergenz ist der nächste dynamische Trendindikator. Es zeigt die Korrelation zwischen zwei gleitenden Preisdurchschnitten an.

Der technische Indikator für die Konvergenz / Divergenz des gleitenden Durchschnitts ist die Differenz zwischen einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) mit 26 und 12 Perioden. Um Kauf- / Verkaufschancen klar darzustellen, ist auf dem MACD-Chart eine sogenannte Signallinie (gleitender Durchschnitt der 9-Perioden-Indikatoren) dargestellt.

Der MACD erweist sich in breit schwingenden Handelsmärkten als am effektivsten. Es gibt drei beliebte Arten, die gleitende durchschnittliche Konvergenz / Divergenz zu verwenden: Überkreuzungen, überkaufte / überverkaufte Bedingungen und Divergenzen.

Der Parabolic SAR Technical Indicator wurde zur Analyse der Trendmärkte entwickelt. Der Indikator ist auf dem Preischart aufgebaut. Dieser Indikator ähnelt dem Moving Average Technical Indicator, mit dem einzigen Unterschied, dass sich der Parabolic SAR mit höherer Beschleunigung bewegt und seine Position in Bezug auf den Preis ändern kann. Der Indikator liegt unter den Kursen im Bullenmarkt (Aufwärtstrend), wenn er bärisch ist (Abwärtstrend), liegt er über den Kursen.

Wenn der Kurs Parabolic SAR-Linien kreuzt, dreht sich der Indikator, und seine weiteren Werte befinden sich auf der anderen Seite des Preises. Wenn ein solcher Indikatorzug stattfindet, würde der Höchst- oder der Mindestpreis für die vorhergehende Periode als Startpunkt dienen. Wenn der Indikator eine Wende macht, gibt er ein Signal des Trendendes (Korrekturstufe oder Flat) oder seines Zuges.

Die Parabolische SAR ist ein hervorragender Indikator für die Bereitstellung von Ausstiegspunkten. Long-Positionen sollten geschlossen werden, wenn der Kurs unter die SAR-Linie fällt, Short-Positionen sollten geschlossen werden, wenn der Kurs über die SAR-Linie steigt. Es ist oft der Fall, dass der Indikator als nachlaufende Stopplinie dient.

Wenn die Long-Position offen ist (dh der Preis liegt über der SAR-Linie), steigt die Parabolic SAR-Linie an, unabhängig davon, in welche Richtung die Preise gehen. Die Länge der SAR-Linienbewegung hängt vom Maßstab der Kursbewegung ab.

Der Technische Indikator des Relative Strength Index (RSI) ist ein kursfolgender Oszillator, der zwischen 0 und 100 liegt. Als Wilder den Relative Strength Index einführte, empfahl er die Verwendung eines 14-Tage-RSI. Seitdem haben auch die 9- und 25-Tage-Indikatoren des Relative Strength Index an Popularität gewonnen.

Eine beliebte Methode zur Analyse des RSI besteht darin, nach einer Divergenz zu suchen, bei der das Wertpapier ein neues Hoch erreicht, der RSI jedoch sein vorheriges Hoch nicht übertrifft. Diese Divergenz ist ein Hinweis auf eine bevorstehende Trendwende. Wenn der Relative Strength Index dann nach unten dreht und unter seinen jüngsten Tiefpunkt fällt, soll er einen „Failure Swing“ abgeschlossen haben. Der Ausfallschwung gilt als Bestätigung der bevorstehenden Umkehr.

Möglichkeiten, den Relative Strength Index für die Chartanalyse zu verwenden:

Der Hauptpunkt des Relative Vigor Index Technical Indicator (RVI) ist, dass der Schlusskurs im Bullenmarkt in der Regel höher ist als der Eröffnungskurs. Auf dem Bärenmarkt ist es umgekehrt. Die Idee hinter dem Relative Vigor Index besteht also darin, dass die Stärke oder Energie der Bewegung dadurch bestimmt wird, wo die Kurse am Schluss enden. Um den Index auf die tägliche Handelsspanne zu normalisieren, teilen Sie die Preisänderung durch die maximale Preisspanne für den Tag. Um eine reibungslosere Berechnung durchzuführen, verwendet man den Simple Moving Average. 10 ist die beste Zeit. Um wahrscheinliche Mehrdeutigkeiten zu vermeiden, muss man eine Signallinie konstruieren, bei der es sich um einen symmetrisch gewichteten gleitenden 4-Perioden-Durchschnitt der Relative-Vigor-Index-Werte handelt. Das Zusammentreffen von Linien dient als Signal zum Kauf oder Verkauf.

Der technische Indikator für stochastische Oszillatoren vergleicht, wo der Wert eines Wertpapiers im Verhältnis zu seiner Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum geschlossen wurde. Der stochastische Oszillator wird als zwei Zeilen angezeigt. Die Hauptlinie heißt% K. Die zweite Zeile mit der Bezeichnung% D ist ein gleitender Durchschnitt von% K. Die% K-Linie wird normalerweise als durchgezogene Linie und die% D-Linie normalerweise als gepunktete Linie angezeigt.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Stochastischen Oszillator zu interpretieren. Drei beliebte Methoden sind:
Kaufen Sie, wenn der Oszillator (entweder %K oder %D) unter ein bestimmtes Niveau fällt (zum Beispiel 20) und dann über dieses Niveau steigt. Verkaufen, wenn der Oszillator über ein bestimmtes Niveau steigt (z. B. 80) und dann unter dieses Niveau fällt;

Kaufen, wenn die% K-Linie über die% D-Linie steigt und verkaufen, wenn die% K-Linie unter die% D-Linie fällt;
Suchen Sie nach Abweichungen. Zum Beispiel: wo die Kurse eine Reihe neuer Hochs machen und der Stochastic Oscillator seine bisherigen Höchststände nicht übertrifft.

Williams' Percent Range Technical Indicator (%R) ist ein dynamischer technischer Indikator, der bestimmt, ob der Markt überkauft/überverkauft ist. Williams' %R ist dem stochastischen Oszillator sehr ähnlich. Der einzige Unterschied besteht darin, dass %R eine auf dem Kopf stehende Skala hat und der stochastische Oszillator eine interne Glättung hat.

Um den Indikator auf diese Weise auf den Kopf zu stellen, platziert man ein Minus-Symbol vor den Williams Percent Range-Werten (zum Beispiel -30%). Das Minus-Symbol sollte bei der Analyse ignoriert werden.

Indikatorwerte zwischen 80 und 100 % zeigen an, dass der Markt überverkauft ist. Indikatorwerte zwischen 0 und 20 % zeigen an, dass der Markt überkauft ist.

Wie bei allen überkauften/überverkauften Indikatoren ist es am besten, zu warten, bis sich der Kurs des Wertpapiers ändert, bevor Sie Ihre Trades platzieren. Wenn beispielsweise ein überkaufter/überverkaufter Indikator einen überkauften Zustand anzeigt, ist es ratsam, mit dem Verkauf des Wertpapiers zu warten, bis sich der Kurs des Wertpapiers verringert.

Ein interessantes Phänomen des Williams Percent Range-Indikators ist seine unheimliche Fähigkeit, eine Umkehrung des Preises des zugrunde liegenden Wertpapiers vorherzusehen. Der Indikator bildet fast immer einen Höchststand und wird einige Tage vor dem Höchststand des Wertpapierpreises heruntergefahren. Ebenso schafft Williams Percent Range normalerweise einen Tiefpunkt und taucht ein paar Tage vor dem Preis des Wertpapiers auf.